题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，主要衡量非系统风险。（)
β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，主要衡量非系统风险。()
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，主要衡量非系统风险。()
答案
更多“β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率，主要衡量非系统风险。（)”相关的问题
第1题
下列有关β系数的说法错误的是()。
A．β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B．β系数放映了证券或证券的收益水平对市场收益率水平变化的敏感性
C．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D．β系数的绝对值越小,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
第2题
A.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.β系数放映了证券或证券的收益水平对市场收益率水平变化的敏感性
C.β系数的绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
D.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
第3题
关于β系数，下列说法错误的是（）。
A．反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C．β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D．β系数是对放弃即期消费的补偿
第5题
通过以下数据计算：
证券A与证券B，它们的β系数分别为1.2和0.8，非系数性风险分别为
＝0.0023。假设市场组合方差
＝ 0.0064，计算：
第6题
A.一个证券的贝他系数越大，说明它的系统风险也就越大
B. 单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度
C. 反映单项资产非系统风险的大小
D. 某一证券的 值的大小反映了这种股票收益的变动与整个证券市场收益变动之间的相关关系
第8题
A.β系数反映证券或者证券组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数是一个衡量证券承担系统风险水平的指数
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
D.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
第9题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
第10题
证券市场线方程表明()。
A．证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B．有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C．有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D．有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
