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(请给出正确答案)
[多选题]
设甲为预期收益率,乙为无风险利率,丙为风险补偿,则三者之间的关系不能表示为()。
A.乙=甲+丙
B.甲=乙+丙
C.丙=甲+乙
D.甲=乙一丙
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A.乙=甲+丙
B.甲=乙+丙
C.丙=甲+乙
D.甲=乙一丙
第1题
A.0.67
B.1.00
C.1.69
D.0.75
第2题
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
2004 | 10% | 7% |
2005 | 6% | 13% |
2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
第3题
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
第4题
A.甲债券的投资收益率为8.25%,乙投资者应该投资
B.甲债券的投资收益率为7.4%,乙投资者不应该投资
C.甲债券的投资收益率为7.4%,乙投资者应该投资
D.甲债券的投资收益率为8.25%,乙投资者不应该投资
第7题
第8题
由无风险利率和风险补偿率两部分组成的收益率是()
A预期收益率
B到期收益率
C要求收益率
D实际收益率
第11题
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%