题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化
投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为()
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%
答案
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A.10%
B.5%
C.15%
D.20%
第1题
A.0.07
B.0.08
C.0.092
D.0.132
第2题
A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
第3题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
第4题
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
第5题
A.0.12
B.0.135
C.0.155
D.0.2
第6题
第8题
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
第9题
A.如果两项资产的相关系数0,此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
第10题
A.正确
B.错误