一个风险回避的投资者可能(不是一定)会选择投资A证券组合,但前提是( )。
A.E(rA)>E(rB),且σA=σB
B.E(rA)>E(rB),且σA<σB
C.E(rA)=E(rB),且σA<σB
D.E(rA)<E(rB),且σA>σB
A.E(rA)>E(rB),且σA=σB
B.E(rA)>E(rB),且σA<σB
C.E(rA)=E(rB),且σA<σB
D.E(rA)<E(rB),且σA>σB
第3题
A.15.43元
B.21.93元
C.16.67元
D.27.17元
第9题
对于一个股票投资组合而言,其方差()。
A等于组合中风险最大的股票的方差
B有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D等于组合中各个股票方差的算数平均数
第11题
多数人不喜欢风险是因为风险是未来收入的(1)___________,因此,人们愿意支付一定的价格来规避风险。本章中,我们主要讨论货币结果的不确定性,被称为(2)_________。 (3) _________ 变量是一个未来值不能确定的变量。我们可以计算随机变量的(4)_________值,即计算所有可能值的(5)_________平均,其中每个可能值的权数等于这个值出现的(6)_________。随机变量的不同结果取决于未来的事件(7)_________,我们不能(8)_________哪种事件状态会发生,但能确定每种事件状态的概率。