题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
将风险厌恶引入效用函数:U=E(r)-1/2Aσ2,其中A>0时,属于()。
将风险厌恶引入效用函数:U=E(r)-1/2Aσ2,其中A>0时,属于()。
A、风险中性
B、风险厌恶
C、风险喜爱
D、风险无关
答案
查看答案
A、风险中性
B、风险厌恶
C、风险喜爱
D、风险无关
第3题
A.愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价
B.愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价
C.对损失的反映迟缓,对收益的反应敏感
D.对损失的反映敏感,对收益的反应迟缓
E.其损失效用函数通常为一条直线
第4题
A.错误
B.正确
第6题
A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率方差来衡量收益率的不确定性
B.不允许卖空
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.允许卖空
E.所有投资者都具有相同的有效边界
第7题
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好
D.投资者即可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期