某基金组合投资目标是为获得市场平均收益,根据一些客观而简单的规则来构建组合,则该只基金组合的投资策略是( )。
A.积极型投资策略
B.消极型投资策略
C.混合投资策略
D.技术性交易策略
A.积极型投资策略
B.消极型投资策略
C.混合投资策略
D.技术性交易策略
第1题
利用以下信息回答题。表24-1数据描述了C股票基金和市场投资组合的表现:同期无风险利率是5%。
表 24-1
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第2题
“退休基金”是一个开放式基金,拥有5亿美元美国债券与国库券。该基金的资产组合的久期(包括国库券)在3—9年之间。根据一独立的固定收益测度服务指标的评价,该基金在过去的5年里业绩不俗。但是基金的领导想测度基金惟一的一个债券投资管理人的市场时机预测能力。一外部咨询机构提供了以下三种方案建议: a.方法I在每年年初考察债券资产组合的价值。并计算同样的资产组合持有一年可以获得的收益。将这一收益与基金的实际所得收益相比。 b.方法Ⅱ计算每一年债券与国库券的加权平均资产组合,使用长期债券市场指数和国库券指数来代替实际债券资产组合计算收益。例如,如果该资产组合平均而言65%为债券。35%为国库券。就计算将资产组合按65%长期债券指数和35%国库券比例投资的年收益率。将这一收益与每季度根据指数与经理的实际债券/国库券权重计算的年收益率相比。 c.方法ⅡI考察每个季度的净债券购买行为(买入的市场价值减去售出的市场价值)。如果每个季度买入额为正。则在净买入值变成负数时要评价债券业绩。正(负)的净购入额被经理视为看涨(跌)的标志。这种观点的正确性还有待考察。请从市场时机测度的角度对以上三种方案进行评价。
第3题
假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
选项格式:A.25
B.50
C.20
D.40
假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
选项格式:A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
D.5.4321
第5题
A.长期成长和低风险性
B.高收益与高风险型
C.一般风险和收益平衡型
D.长期成长和高风险性
第6题
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
第7题
A.长期成长和低风险性
B.长期成长和高风险性
C.一般风险和收益平衡型
D.高收益与高风险型
第8题
A.500
B.600
C.700
D.1000
第9题
A.只要选择适当的投资组合,就能分散掉全部的非系统性风险
B.只要选择适当的投资组合,就能击败或超越市场
C.只要选择适当的投资组合,就能取得远远高于平均收益水平的投资收益
D.股票的价格主要受发行公司的经营业绩影响,只要公司的经济效益好,股票的价格终究会体现其优良的业绩
第11题
A.国债基金是一种以国偾为唯一投资对象的证券投资基金
B.由于国债的年利率固定,又有国家信用作为保证,因而收益不受市场利率的影响
C.汇率会影响国债基金的收益,管理人在购买国际债券时,往往还需要在外汇市场上做套期保值
D.这类基金的风险较低