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题目内容
（请给出正确答案）
A.预期收益率为10%
B.标准差为7.8%
C.预期收益率9%
D.标准差为9%
E.标准差为18%
答案
更多“假设A、B两股票的相关系数为1，A股票的预期收益率为8%（标准差为10%)，B股票的预期收益率为10%（标准差为8%)，则以A、B两债券等比例构成的投资组合（)。”相关的问题
第1题
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
| 年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
| 2004 | 10% | 7% |
| 2005 | 6% | 13% |
| 2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为5%，假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。
第3题
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
第4题
A.发放股票股利之后每股收益为1元
B.发放股票股利之后每股价格为20元
C.发放股票股利之后该股东持股比例为1.1%
D.发放股票股利之后该股东持股总价值不变
第6题
A、错误
B、正确
第7题
A.25
B.26
C.28
D.30
第10题
A.0.65
B.0.64
C.0.66
D.0.63
第11题
假设某公司普通股2000年的平均市场价格为17.8元，其中年初价格为16.5元，年末价格为18.2元，当年宣布的每股股利为0.25元。则该公司的股票获利率是（）%。
A.25
B.0.08
C.10.96
D.1.7
