题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为0表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
答案
BC
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A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为0表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
答案
BC
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第5题
A、证券组合收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、衡量证券承担系统风险的水平
C、单个证券或资产组合的价格只与该资产的系统风险有关
D、根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券组合以获得较高收益或规避市场风险β系
数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水
平的指数。β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)。
第8题
由Lintner(1 965)、Miller和Scholes(1972)进行的资本资产定价模型的早期检验的结果说明了什么？
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下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是()
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
