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[多选题]

在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是()。

A.作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B.执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C.股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D.期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

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发布时间：2022-12-04

更多“在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是（)。A．作为基础资产的股票的价格上涨，买”相关的问题

第1题

在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。

A.作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌

B.执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌

C.股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨

D.期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨

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第2题

公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权

的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。

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第3题

在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（)%。

A.3.82

B.3.75

C.4.25

D.3.92

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第4题

简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

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第5题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第6题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第7题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第8题

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。

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第9题

历史数据显示：一个全股权策略的标准差大约是每月55％。假设现在无风险利率为每月1％，市场的波动性也

与其历史水平相同。在布莱克一舒尔斯公式下，对一个完全的市场时机决定者的合适的每月费用是多少？

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第10题

特许金融分析师巴特.堪贝尔，是资产组合管理人，他最近遇到一位大客户，琼.布莱克。布莱克在使用道.

琼斯工业平均指数作为分析工具。研究了她投资组合的证券市场线后。说她的资产组合有良好的历史业绩。而堪贝尔在使用资本资产定价模型作为投资业绩衡量工具做出分析后。发现布莱克的资产组合业绩低于使用证券市场线分析的结果。堪贝尔得出结论：布莱克表面上的优良业绩是错误地选择了市场分析工具的结果。并不真正源于优秀的投资管理。试评论一下堪贝尔的结论。谈谈不合适地选用市场分析工具会对贝塔值与证券市场线线的斜率造成哪些不准确的后果。

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第11题

下列哪些诗人属于英国的湖畔派诗人？（)

A.华兹华斯

B.柯尔律治

C.彭斯

D.布莱克

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