题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
A股票的现货价格为50元,投资者卖出了以该股票为标的的10个月期限的远期合约。假设在10个月内无风险利率均为8%,在3个月、6个月、9个月后都会收到0.75元的红利,则远期价格不低于( )元,投资者才不会亏损。
A.50.75
B.51.14
C.52.16
D.52.25
答案
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A.50.75
B.51.14
C.52.16
D.52.25
第1题
A.50.75
B.51.14
C.53.16
D.52.25
第2题
A.10元
B.5元
C.0元
D.-5元
第3题
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
第4题
A.48000
B.15500
C.10500
D.7800
第5题
A.以无风险利率借入资金买入一个单位股票,同时在期货市场卖空一个单位期货股票
B.在现货市场卖空一个单位股票,同时在期货市场买入一个单位期货股票
C.买入股票的同时买入期货
D.卖出股票的同时卖出期货
第7题
A.2%
B.20%
C.21%
D.27.55%
第8题
A.对冲现货多头的市场风险
B.推迟买卖股票时间,锁定买卖价格
C.通过期权组合策略交易,形成不同的风险收益组合进行套利
D.如果卖出期权,则可能在有限的损失下获取无限的收益
第9题
A.生产商卖出大豆时,基差一定为-10元/吨
B.生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损
C.不论经销商选择的基准期货价格为多少,生产商的盈亏状况都相同
D.若大豆价格不跌反涨,则生产商将蒙受净亏损
第10题
某投资者以30元/股的价格买入某公司股票并持有1年,分得现金股息6元,其股利收益率为()。
A.10%
B.15%
C.12%
D.18%