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[主观题]

1 000份白银期货看涨期权短头寸的Delta是多少?期权的到期期限为8个月,期权的标的期货合约期限为9

个月。目前9个月期限的期货价格为每盎司8美元,期权的执行价格为8美元,无风险利率为每年12%,白银价格波动率为每年18%。

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更多“1 000份白银期货看涨期权短头寸的Delta是多少?期权的到期期限为8个月,期权的标的期货合约期限为9”相关的问题

第1题

考虑一个3个月期关于白银期货的下跌一敲出看涨期权,期权的执行价格为每盎司20美元,障碍水平为18
美元。当前期货价格为19美元,无风险利率为5%,白银期货价格的波动率为每年40%。解释期权的运作方式,并计算期权价格。具有相同条款的关于白银期货的普通看涨期权价格是多少?具有相同条款的关于白银期货的下跌一敲入看涨期权价格是多少?

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第2题

在资产配置上,期权的交易行为与期货头寸有一定的相关性。下列策略中期权执行后可以转换为期货空头部位的是()

A.卖出看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买进看跌期权

D.以上皆是

E.买进看涨期权

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第3题

“具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期权短头寸与一个具有信用风险暴露
的看涨期权长头寸的组合。”解释这一观点。

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第4题

根据以下信息回答问题。 你购买了JNJ Apr 55的看涨期权和JNJ Apr 55的看跌期权。看涨和看跌期权的
期权费用分别是1美元和4美元。

在这个头寸中,你最大的损失可能是________。

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第5题

MI公司发行瑞士法郎计值的5年期贴现票据2亿瑞士法郎,收入将转换成美元去购买美国的资本设备。公司
想规避其现金头寸的风险,考虑以下选择:两平瑞士法郎看涨期权;瑞士法郎远期;瑞士法郎期货。 a.比较三种衍生工具的本质特征。 b.根据MI公司的套期目标。评价三种衍生工具中哪一种更合适,并指出各自的优势与不足。

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第6题

假定1年期限的期货当前价格为35。在这个期货上一个1年期的欧式看涨期权和一个1年期欧式看跌期权的
市场价格均为2,这里看涨期权与看跌期权的执行价格均为34。无风险利率为每年10%。识别套利机会。

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第7题

根据期权头寸持有者的权利不同,金融期权分为()。

A.看涨期权

B.美式期权

C.欧式期权

D.看跌期权

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第8题

抛补看涨期权的头寸是()A.买进股票同时卖出该股票的看跌期权B.卖出股票同时卖出该股票的看涨期

抛补看涨期权的头寸是()

A.买进股票同时卖出该股票的看跌期权

B.卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

C.买进股票同时卖出该股票的看涨期权

D.买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

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第9题

计算一个3个月期、标的资产为白银即期价格的欧式看涨期权的价格。这里3个月期的期货价格为12美元,
期权执行价格为13美元,无风险利率为4%,白银价格的波动率为25%。

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第10题

个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按()合并计算

A.行权价

B.到期日

C.看涨或看跌

D.认购或者认沽

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第11题

IBM公司的两平看涨期权的套期保值率为0.4,而两平看跌期权套期保值率为一0.6。则IBM公司的实值对敲
头寸的套期保值率是多少?

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