衡量投资组合风险的指标是投资组合的()。
A.平方差
B.方差
C.标准差
D.标准离差率
A.平方差
B.方差
C.标准差
D.标准离差率
第2题
杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A.①②
B.①
C.①③④
D.①②③④
第4题
下列关于β系数的说法,错误的是()
A.β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标
B.它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)
C.它可以衡量出公司的特有风险
D.对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来估测投资风险σ
第9题
以下关于M2指标说法正确的是()
A.M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差
B.M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差
C.M2指标以非系统性风险作为风险调整因子
D.M2风险调整方法与夏普指标相同
第10题
A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险,特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险
B.夏普业绩指数以系统风险为依据,特雷诺业绩指数以总风险为依据
C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化,而夏普业绩指数没有
D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合