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[主观题]

利用两状态期权定价模型解答问题。S0=50美元，X=55美元；ST的两个可能的值是65美元和45美元。两状态

期权定价模型的P的值的范围是__________，套期保值率是______。

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发布时间：2022-12-04

更多“利用两状态期权定价模型解答问题。S0=50美元，X=55美元；ST的两个可能的值是65美元和45美元。两状态”相关的问题

第1题

利用两状态期权定价模型解答问题。S0=50美元，X=55美元；ST的两个可能的值是65美元和45美元。两状态期权定价模

利用两状态期权定价模型解答问题。S₀=50美元，X=55美元；S_T的两个可能的值是65美元和45美元。两状态期权定价模型的P的值的范围是______，套期保值率是______。

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第2题

双状态期权定价。用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

双状态期权定价。

用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

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第3题

计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定

理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利，因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)

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第4题

能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影

响”这一问题的模型是()。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．单因素模型

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第5题

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。如果利用单期二叉树定价模型确定该期权的价值为（)。

A.3.27

B.3.87

C.5.78

D.5.27

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第6题

股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯

科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题？

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第7题

已知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收

益率的标准差σ=4%，试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与P_P

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第8题

设系统的信号模型为 sk=sk-1 xk=sk+nk 若初始状态s0的统计特性为 E（s0)=μs0, 观测噪声序列，nk的统计

设系统的信号模型为

s_k=s_k-1

x_k=s_k+n_k

若初始状态s₀的统计特性为

E(s₀)=μ_s₀,

观测噪声序列，n_k的统计特性为

E(n_k)=0，

且满足s₀与n_k互不相关，即

C_{s₀n_k}=0

苦取状态滤波的初始状态为

，M₀=cI，c→∞

求状态滤波值和状态滤波的均方误差阵M₁。

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第9题

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500

指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略：购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。

注：忽略交易成本不计。标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权