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[单选题]

Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.到期时间

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发布时间：2022-12-04

更多“Delta是衡量（)的变化引起期权价格变化的程度A.标的资产价格B.波动率C.无风险利率D.到期时间”相关的问题

第1题

Delta是衡量(A )的变化引起期权价格变化的程度

A.标的资产价格

B.波动率

C.无风险利率

D.到期时间

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第2题

某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为()

A.14%

B. 29%

C. 58%

D. 74%

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第3题

以下哪一个正确描述了vega()

A.delta的变化与标的股票的变化比值

B.期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值

C.期权价值变化与时间变化的比值

D.期权价值变化与利率变化的比值

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第4题

某股票现在的价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6，则该期权此时的杠杆倍数为()

A.12.5

B.12

C.7.5

D.7.2

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第5题

对于现价为12元内的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为 0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为()

A.0.53

B.- 0.92

C.- 0.25

D.- 0.51

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第6题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第7题

韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准点的1亿美元的股权资产组合。在过去的两年里。标准普尔500

指数增值了60％。韦伯斯特相信，如果用一些传统的经济指标来测度的话，该市场被过高估价了。他关心的是在认识到标准普尔500指数仍然可能上涨超过当前668点水平的情形下，如何保持住他的资产组合在过去两年里所获取的极高收益。帕斯特考虑的是创造一个双限期权的策略：购买一执行价格为665美元、刚刚处于虚值状态的标准普尔500指数看跌期权。这样能使该资产组合受到保护。卖掉两个执行价格为675美元的、早已处于虚值状态的看涨期权，这样就能使购买的每一看跌期权获得资金支持。因为两个看涨期权结合起来的Delta(如下表所示)小于1，即2×0．36=0．72，所以。如果市场继续发展。这些期权的损失也不会超过标的资产组合。下表就是用于创造该双限期权的两个期权的信息。

注：忽略交易成本不计。标准普尔500的30天历史波动性为12．00％。期权的期限为30天。 a．如果30天以后标准普尔500指数发生了以下一些变化。请描述这些组合资产(即标的资产组合加上双限期权)的潜在收益： i．上升约5％达到701点。 ii．仍然保持在668点(未发生变化)。 iii．下跌了约5％达到635．00点。(无需计算) b．当标准普尔500达到了a中所列的每一情况时，请讨论这些变化情况对每个期权的套期保值率的影响。 c．请根据提供的波动性数据评估以下每种期权的定价： i．看跌期权 ii．看涨期权