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[主观题]

在决定一份看涨期权价值的5个因素中，只有一个是与期权价值呈反向关系的。这个因素是什么？

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发布时间：2022-12-04

更多“在决定一份看涨期权价值的5个因素中，只有一个是与期权价值呈反向关系的。这个因素是什么？”相关的问题

第1题

在决定一份看跌期权价值的5个因素中，只有两个是与期权价值呈反向关系的。这两个因素是什么？

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第2题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是()

A.内在价值为3，时间价值为10

B.内在价值为13，时间价值为0

C.内在价值为10，时间价值为3

D.内在价值为0，时间价值为13

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第3题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

A.内在价值为3，时间价值为10

B.内在价值为0，时间价值为13

C.内在价值为10，时间价值为3

D.内在价值为13，时间价值为0

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第4题

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份()。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.零值期权

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第5题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第6题

在到期之前（)A．看涨期权的内在价值比实际价值大B．看涨期权的内在价值总是正的C．看涨期权的实际

在到期之前()

A．看涨期权的内在价值比实际价值大

B．看涨期权的内在价值总是正的

C．看涨期权的实际价值比内在价值大

D．看涨期权的内在价值总是大于它的时间价值

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第7题

日历差价期权的组成()

日历差价期权的组成（)

A.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

B.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

C.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

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第8题

日历差价期权的组成（)

A.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

B.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权

C.一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

D.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

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第9题

如果一份看涨期权的行权价高于股价，那么该期权被称为处于_______。

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第10题

2007年1月1 日，丰庭公司购入一项6个月期的看涨期权，双方约定丰庭公司可以在任何时间以5元/股的价格买入勤业公司的股票10万股，为此丰庭公司支付了2.5万元的期权费。2007年4月30日，该股票的价格上涨至8元/股。丰庭公司决定履行合约，买入后随即又将这只股票卖掉。丰庭公司在这笔交易中实现的投资收益是( )万元。

A.30

B.27.5

C.32.5

D.-32.5

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第11题

假设某公司的股票当前价格为20元,1年后其价格有两种可能结果,24元或18元,出现这两种结果的概率分

别是0.3和0.7。现有一份关于该股票的看涨期权合约,执行价格为19元,无风险收益率为8%(连续复利),那么,看涨期权的价格是()

A．2.820元

B．2.778元

C．0.359元

D．0.370元