题目内容 (请给出正确答案) [主观题] 一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP的汇率期权交易组合。交易组合的Delta为56.0,当前的汇率为 1.500 0。推导交易组合的价值变化与汇率变化之间的近似线性关系。如果汇率的日波动率为0.7%,估计10天展望期的99%VaR为多少? 答案 查看答案